外国為替証拠金取引(FX)でハイリスク投資!投資信託で堅実に国際分散投資!
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2006/05/05(金)
 時間があったのでクロス円での通貨の相関関係を調べてみました。

 水瀬ケンイチさんのブログで、資産の大部分を外貨で運用している、との話があり、どのように通貨分散をさせれば良いかを真剣に検証してみたかったからです。

 デーがは月足ベースで1992年1月以降のものです。ユーロは1999年1月以降になります。なお、すべてクロス円になっているので、例えば、日本円をベースとして、USDと相関関係が低いものを考える場合は、縦軸のUSDの部分を横に見ていけば良く、この場合唯一マイナス相関になってるのはUSDJPYとEURJPYになります。

 想像通りですが、クロス円通貨はUSDJPYの影響を強く受けるため、ほとんどプラス相関になっています。

  USD EUR GBP AUD CAD NZD CFF
USD +1.00 -0.07 +0.77 +0.36 +0.70 +0.14 +0.38
EUR -0.07 +1.00 +0.94 +0.91 +0.79 +0.95 +0.97
GBP +0.77 +0.94 +1.00 +0.65 +0.83 +0.55 +0.69
AUD +0.36 +0.91 +0.65 +1.00 +0.70 +0.96 +0.73
CAD +0.70 +0.79 +0.83 +0.70 +1.00 +0.68 +0.62
NZD +0.14 +0.95 +0.55 +0.96 +0.68 +1.00 +0.81
CHF +0.38 +0.97 +0.69 +0.73 +0.62 +0.81 +1.00

(1が完全相関~-1が完全マイナス相関)

 唯一マイナス相関になるのは、USDとEURを同時に持った場合のみです。要するに、ポートフォリオとしてのボラティリティーを下げたい場合はドル建て資産とユーロ建て資産を同程度持てば良いということにあります。

 また、それ以外の通貨に分散させる場合、ドル建てとポンド建ては思っていたよりも相関関係が強いので、豪ドル、ニュージーランドドル、スイスフランなどを持つと良いということになります。

 なお、プラス相関の場合、通貨を分散させる効果が無いかといえば決してそうではなく、共分散効果があると思われます。

 上記を色々と考慮して、自分なりにどのように分散させると良いかを考えると、ドルとユーロ、及び高金利通貨であるニュージーランドドル、豪ドルに分散させるのが良いのかな、、、という風になります。さらに、これをどのような比率で分散させると良いかと言うと、、、、難しいですね。単純にGDP比率が良いかも知れませんが、これはGDPデータが無く検証できませんでした。  どこかにデータがあれば是非検証してみたいのですが、、、。
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2006/05/04(木)
 先月一時1000万を超えて、1300万まで行っていたのですが、G7で壮絶にやられて780万まで後退してしまったのですが、本日またまた1000万円台にのせました。

 そもそも、ドルストレート通貨は年に数回その牙を剥くわけですが、4月はそれにまんまと嵌ってしまった感じです。

 とういうわけで、2回目の記念画像です。

 3回目は、、、、無いようにしたい(笑)。次は2000万超えました~で報告したいものです。

2006年5月4日1000万2回目

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2006/05/01(月)
 分離課税のくりっく365は魅力的であるとの話をよく聞きますがどの程度有利な商品なのか、皆さん理解していますか?今回はかなり!徹底的に、その有利さを検証してみましょう。

 くりっく365の有利さを知るためには、面倒くさいですが税の話からスタートです。

■まず課税所得を求めよう

 分かりやすいようにサラリーマンの場合を想定して話を進めて行きましょう。すべての収入を合せた所得から、まず最初に所得控除をすることができます。所得控除には色々な種類がありますが、誰でも一律に引くことができる基礎控除38万円や配偶者控除、扶養控除などなど。中でも給与所得控除というものがあり、これはすべてのサラリーマンが経費見合いとして差し引くことが認められているものです。以下に一覧を上げておきますので眺めておきましょう。サラリーマンは源泉徴収で自動的に差し引かれるためあまり意識しなくても良い部分ではありますが、、、。他にも説明しきれないくらいありますので、各自で調べて見てください。

給与収入  給与所得控除額 
~65万未満 65万円 
65万~~180万以下 給与所得×40% 
180万超~360万以下 給与所得×30%+18万 
360万超~660万以下 給与所得×20%+54万 
660万超~1000万以下  給与所得×10%+120万 
1000万超~ 給与所得×5%+170万 


 課税所得=所得-所得控除

■課税所得に対する税率(所得税+住民税)

課税所得  税率  税額控除 
~200万以下 15%  0
200万超~330万以下 20%  10万円
330万超~700万以下 30%  43万円
700万超~900万以下 33%  64万円
900万超~1800万以下  43%  154万円
1800万超~ 50%  280万円


 税額=課税所得×税率-税額控除

 ここで重要なのは、上記の所得控除とは別に、税額控除というものがあり、これも差し引けるという点です。

■通常のFXの所得はどうなる?

 外国為替証拠金取引(FX)は総合課税になるため、給与所得などのもろもろの収入を合算した上で上記の累進課税が適応されます。よって、1年の課税所得が1800万円を超えた場合、最高税率の50%が適応されてしまいます。

 しかも、もしも損失が発生しても、翌年への繰越もできませんし、ほぼすべての他の所得との損益合算もできません。要するに給与所得との合算はできないため、FXでたとえ一億損失がでようが、給与による課税所得があれば税金は発生します。実はFXは税金の面から見ればもっとも不利な投資の一つ入ってしまうのです。

■くりっく365だと?

 くりっく365の場合、分離課税が取られています。これは、上記の給与所得などとは別に、くりっく365のみの収支で税額が計算される、という意味で、通常だと最高税率の50%が適応される1億儲けようが、税金が20%ですみます。損失も3年まで繰り越せるため、非常に有利になります。

■くりっく365業者比較

業者名  片道手数料  ドル円必要保証金  備考 
スターアセット証券  210円  40,000  
三貴商事  300円  40,000 06年6月末までキャンペーン手数料で片道147円
コスモ証券   365円  60,000 06年5月末までキャンペーン手数料で片道150円

 くりっく365で有利そうな業者を集めてみました。手数料が無料の昨今では、手数料が掛かるのはやはり抵抗があるのですが、税金の面を考えると口座を持っても良いかと思います。ちなみに私もスターアセット証券に口座を持っています。

■それではどれくらい儲ければよいのか計算してみよう

 1年間にどれくらい儲ければくりっく365が有利になるのかざっくりと考えてみたいと思います。

 私の昨年の課税所得が約360万で、税率は30%になります。FXで340万以上儲けると税率が30%→33%にあがってしまいます。540万以上儲けると30%→43%になってしまいます(ノД`)。さらに、1340万以上儲けると最高税率に到達してしまいます。

 340万儲けた場合を考えると、通常のFX業者だと税額112万円、くりっく365だと68万でその差44万円。540万以上儲けると、232万VS108万で差は124万円!1340万以上だと、670万VS268万で差は402万円になってしまいます!!この差は大きい、としか言い様がありません。(※給与所得への課税を考えるともっと差は大きいのですが、、、)

■では、くりっく365の死角は?

 ちょっとだけ上記しましたが、まとめてみます。

 ①取引手数料が掛かる
 ②取引通貨にユロドル、ポンドルなどのメジャーペアがない
 ③含み益を証拠金として使えない=複利効果を生かせない
 ④取引システムがブラウザベースで使いにくい
 ⑤指値が週末までの期限付き


 などがあります。これらのデメリットとメリットを比較してくりっくを活用するかどうかを考えてみてはいかがでしょうか?

 個人的な意見では、ドル円はくりっくを使うメリットが大きいと思いますので、通常の業者とくりっくの2本立てで行くのが良いかと思います。


参考ページ:http://majima-jyuku.com/wakarutax/wakarutax.htm

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2006/04/08(土)
 2006年4月7日に、当初300万からスタートしたFX口座の残高が1000万を超えました。記念にUPしてみます♪ユロドルを徹底的に叩いたのが勝因でした。

 3桁万円に逆戻りしないように気をつけていきたいところですが、、、、FXは水物なのでまぁ気楽にやっていきます。

FX1000万突破


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2005/12/16(金)
2005年12月FOMC後ドル円チャート


 あまり市況の事を書くつもりはありませんが、為替相場が1年に1回あるかないかの大相場になっています。

 13日(火)の深夜に発表されたFOMCで米金利が利上げされたのは良いもののこれまでずっと使われていた「超低金利政策」という文言が削除されたため、FRBが金利政策を緩和からマーケット中立に変更したとの思惑が広がり、なんとドル円が121円前半→本日115円後半まで暴落しました。実に2日で5円下落となりました。

 これについて私は何をいうつもりもありませんが、一言。

 今回のドル円暴落で大損をした人多そうということです。

 私ですか?私は途中からドル円Lをドテンしたため、大事には至りませんでしたが、実は150万ほどあった含み益をほとんど吐き出してしまいました、、、。

 しかし、元本は割り込まずに済んだのでまあ良しとするべきでしょう。この相場で損失を最小限にできた事を素直に喜ぶべきでしょう。

 とういわけで、今度はいつドル円Lに入っていくか、、、のタイミングを計ることになるのですが、余計な投機筋の仕掛けで資金を危険に晒したくないので、今のところノーポジションで相場の成り行きを見守っています。

 みなさんも、このような相場の剥き出しの暴力があることを忘れずに、資金を堅実に増やしていきましょう。

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2005/12/06(火)
 私の投資法を思いついたときに更新して行きたいと思います。

 まず、最初は「レバレッジは低く」という事です。

 FXは下手をするとレバレッジ100倍で取引を行う事ができます。私がブログで運用している資金量でさえドル円が1円振れるだけで100万儲かったりするようなポジションを立てることができます。
 逆に言えば、1円反対側に動けば100万損をするということです。これでは、ちょっとした事件があれば1日で相場から退場という事になりかねません。

 相場でよく言われることに「生き残ったものが勝ち」という格言があります。相場から退場さえしなければいつでも再起を期すことはできます。しかし、資金を失ってしまえば二度と相場と対峙することはできません。

 よって、「レバレッジを低く」して身の丈以上のポジションを持たないのが一番なのです。

 では、具体的にどれくらいのポジションを持つかといえば、私はレバレッジ10倍以上は危険域と考えています。例えば、私の場合300万の資金からスタートしたので、ドル円の場合、30万通貨単位=30万ドル(1ドル100円換算で3000万円)以上のポジションを持ったときは勝負に出ていると考えています。

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2005/11/09(水)
FX2005年10月


 外国為替証拠金取引の資金が用意できたので、スタート時資金と目標をまとめてみました。

■投資方針
 特に威張って言うほどの事ではありませんが、リスクの低い仕掛けのチャンスを根気良く待って低レバレッジで投資を行ないます。
 ただし、100%の自信がある時は大胆に仕掛けをしたいと思います。ジョージソロスも「どうしてそれだけしか買わないんだ?」という名言を残しています。自信がある時は勇気を持って大きく手を張っていきたいと思います。

■目標
 月利:5%
 とりあえず、2010年の3月までの目標金額を月利5%で計算しました。ちょうど4000万になります。これは必ず目標金額を越えなければいけないというのではなく、この目標から大きく下に乖離しないように定めた目標なので、仕掛けのチャンスが無い月は目標を下回る事もあると思います。

■スタート資金
 300万

■取引会社
 FXCMJ

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